IRS JPY 2Y vs 6M LIBOR mid (not maintained since 07.12.2021)
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Interest Rate Swap JPY 2Y (fixed rate vs 6M Libor). An interest rate swap is an agreement to exchange a stream of cash flows by applying a fixed and floating interest rate to a specified notional over a term to maturity.
Se puede recibir los datos de este índice via complemento Cbonds para Excel usando la fórmula CbondsIndexValue(14639, date)
complemento Cbonds